Segundo Anna, ela era a grã-duquesa Anastasia. Em 1918, na noite de 17 de julho, onde a família Romanov e seus empregados foram mortos, reza a lenda em que ao colocarem os corpos no caminhão que os levaria ate uma mina escondida na floresta, um dos homens, um sujeito chamado Tchaikowski, descobriu que uma das meninas estava viva.
A jovem surrupiou no meio daquela pilha de corpos amontoados dentro do caminhão.
Se levarmos em conta que havia muito nervosismo e tensão acontecendo numa noite escura, não seria difícil dar sumiço num corpo.

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Então ela desapareceu naquela noite, salvando-se do massacre. Tchaikowski a levou para casa de pessoas amigas e depois para sua própria casa. No meio do desenrolar da história ele a estuprou e Anna teve um filho, que foi deixado num orfanato, quando ela foi para a Alemanha, a fim de procurar seus parentes exilados pela revolução. Pelas descrições feitas por inúmeras pessoas que tiveram contato com Anna/Anastasia, a jovem deve ter ficado perturbada mentalmente pelo trauma sofrido, sem contar com os inúmeros ferimentos, (os mais graves na cabeça e no braço) agravados por uma tuberculose que ela veio a adquirir, talvez devido às privações por que passou. Quando foi descoberta por russos monarquistas exilados na Alemanha, Anna estava muito doente e muita gente se dispôs a ajudá-la.
É difícil saber, nesta história, quem agiu por puro idealismo, por desejo de justiça. A maioria ajudou a jovem por interesse, alguns membros da família imperial chegaram a reconhecê-la como Anastasia, mas depois desmentiram o fato, o mesmo aconteceu com professores e serviçais.
Somente poucos sustentaram até o fim suas opiniões iniciais. Algumas, como o antigo professor Pirre Gilliard, escreveu um livro chamado "A falsa Anasatasia", no que tentava desmascarar completamente Anna Anderson. Mas uma coisa é certa: como ela podia saber de fatos secretos que somente membros da família imperial ou altos funcionários da corte poderiam ter conhecimento?

   O que Anna Anderson sabia era muito mais do que uma pessoa comum poderia saber sobre a família imperial, inclusive segredos de estado. Isso é, sem dúvida, um mistério. Por exemplo: Durante a guerra, o irmão da Czarina, O Grão-Duque Ernst de Darmstadt, foi à Rússia tentar uma paz em separado da Alemanha com a Rússia. Esta foi uma viagem secreta, que só os serviçais secretos dos dois países e seus altos dignitários tiveram conhecimento.
Nos anos vinte e trinta, com o fim da guerra e a mudança da política, seria inadmissível que qualquer membro da nobreza, político ou mesmo um alemão comum confessasse que estivera na Rússia durante a guerra. Quem o fizesse seria acusado de traição. No entanto, na maior inocência, ao ser mostrada a Anna uma foto do Duque Ernst, ela não só o reconheceu como também afirmou tê-lo visto no palácio imperial numa visita durante a guerra. O Duque ficou furioso, negou tal afirmação e também se recusou a reconhecer Anna como Anastasia, alegando que os filhos de sua irmã estavam mortos e que Anna era uma impostora.

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  O Duque estava salvando seu pescoço e sua reputação, pois não podiría admitir publicamente este fato. Aquela aparente sobrinha Anastasia estava lhe saindo um verdadeiro pesadelo. Que seria se alguém acreditasse nela? No entanto, Anna Anderson passou a vida inteira afirmando ser Anastasia.

Há alguns anos depois, foi feito um exame de DNA com seus cabelos, que estavam num livro de seu marido americano Sr. Manahan, também falecido, e afirmou que Anna não era Anastasia.